تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی

سال انتشار : 2015 تعداد صفحات انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه : 16 چکیده : ما در این کار از تئوری ماتریس تصادفی برای تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه استفاده می کنیم و می بینیم که اگر در انجا وجود اطلاعات مقتضی از طریق استفاده از توزیع مارچنکو-پوستر ( Marčenko–Pastur ) وجود دارد . از اینرو ، ما همبستکی متقابل در میان سهام بورس سهام کازابلانکا را بررسی می کنیم . علاوه براین ، ما ماتریس همبستگی را از اجزای نویزی پاک می کنیم تا ببینیم که آیا شکاف بین ریسک پیش بینی شده و ریسک تحقق یافته کاهش خواهند یافت یا خیر . همچنین ما توزیعات اجزای مقدار ویژه و میزان انحرافات اشان را از طریق محاسبه نسبت مشارکت معکوس تجزیه و تحلیل نماییم . این تحلیل یک روش برای درک ساختار همبستگی بین سهام موجودی اوراق بهادار بورس کازابلانکا می باشد . 1 – مقدمه بازار ها به دلیل جهانی سازی مالی به طور بیشتر و بیشتری به هم متصل و پویا شده اند . از اینرو ، سرمایه گذاران بایستی از روش هایی استفاده کنند که برگشتی های سرمایه مورد انتظار اشان را در این بازار ها به حداکثر می رسانند . درانجا روش های بیشماری برای ای ...