پاورپوینت با موضوع بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز

      لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 12 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز درس اقتصاد مالی (دورۀ دکترا) مدیریت دارایی تخصیص دارایی Asset Allocation بهینه‌سازی سبد دارایی Portfolio Management مدل مارکویتز Markowitz Model انتخاب دارایی Asset Selection مرحلۀ اول: داده‌ها را تعیین کنید داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند. داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد: تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها. محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی. تعدیل افزایش سرمایه. تناوب داده‌ها را با ...